Moving Gjennomsnittet Bac

Flytende gjennomsnitt. En teknisk analyseperiode som betyr gjennomsnittlig pris på et sikkerhetssystem over en angitt tidsperiode. De vanligste varene 20, 30, 50, 100 og 200 dager brukes til å oppdage prissettende trender ved å flette ut store svingninger. Dette er kanskje mest brukte variabel i teknisk analyse Flytte gjennomsnittlige data brukes til å lage diagrammer som viser om en aksjekurs trend opp eller ned. De kan brukes til å spore daglig, ukentlig eller månedlig mønster Hver ny dag s eller uke s eller måned s tallene legges til gjennomsnittet og de eldste tallene blir droppet dermed, gjennomsnittet beveger seg over tid. Generelt er jo kortere tidsrammen som brukes, jo mer flyktig vil prisene vises, for eksempel har 20-dagers glidende gjennomsnittlige linjer en tendens til å bevege seg opp og ned mer enn 200 dagers glidende gjennomsnittlig linjemoduskanalindeks. Dobbelt eksponensiell glidende gjennomsnittlig DEMA. Keltner channel. McClellan Oscillator. Copyright 2017 WebFinance, Inc Alle rettigheter reservert Uautorisert duplisering, helt eller delvis, er strengt forbudt. MACD Flytende Gjennomsnittlig Konvergensdivergens Oscillator. MACD Flytende Gjennomsnittlig Konvergensdivergens Oscillator. Utviklet av Gerald Appel på slutten av syttitallet, er Moving Average Convergence Divergence Oscillator MACD en av de enkleste og mest effektive momentumindikatorene tilgjengelige. MACD blir to trend - Følgende indikatorer flytter gjennomsnitt i en momentum-oscillator ved å subtrahere det lengre bevegelige gjennomsnittet fra det kortere glidende gjennomsnittet. Som et resultat gir MACD det beste av begge verdens trend og momentum. MACD svinger over og under nulllinjen når de bevegelige gjennomsnittene konvergerer , kryss og diverge Traders kan se etter signallinjens overganger, midtlinjeoverganger og divergenser for å generere signaler. Fordi MACD er ubundet, er det ikke spesielt nyttig for å identifisere overkjøpte og oversoldnivåer. Merknad MACD kan uttalt som enten Mac-Dee eller MACD. Her er et eksempeldiagram med MACD-indikatoren i det nedre panelet. Klikk på c Hart for å se et levende eksempel. MACD-linjen er 12-dagers eksponensiell flytende gjennomsnittlig EMA mindre 26-dagers EMA Lukkepriser brukes for disse bevegelige gjennomsnitt. En 9-dagers EMA til MACD-linjen er plottet med indikatoren for å fungere som en signallinje og identifisere svinger MACD-histogrammet representerer forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA, signallinjen Histogrammet er positivt når MACD-linjen er over dens signallinje og negativ når MACD-linjen er under dens signallinje. Verdiene 12, 26 og 9 er den typiske innstillingen som brukes med MACD, men andre verdier kan bli erstattet avhengig av din trading stil og mål. Som navnet tilsier, handler MACD om konvergens og divergens mellom de to bevegelige gjennomsnittene Konvergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg mot hverandre Divergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg bort fra hverandre. Kortere glidende gjennomsnitt 12-dagers er raskere og ansvarlig for de fleste MACD-bevegelser. Den lengre glidende gjennomsnittet 26-dagers er langsommere og mindre reaktive overfor prisendringer i underliggende sikkerhet. MACD-linjen svinger over og under nulllinjen, som også kalles midtlinjen. Disse kryssene signaliserer at 12-dagers EMA har krysset 26-dagers EMA retningen selvfølgelig, Avhengig av retningen av det bevegelige gjennomsnittskorset Positiv MACD indikerer at 12-dagers EMA er over 26-dagers EMA Positive verdier øker ettersom den kortere EMA avviker lenger fra lengre EMA. Dette betyr at oppadgående momentum øker. Negative MACD-verdier indikerer at 12-dagers EMA er under 26-dagers EMA Negative verdier øker ettersom den kortere EMA divergerer lenger under lengre EMA Dette betyr at nedadgående momentum øker. I eksemplet ovenfor viser det gule området MACD-linjen i negativt territorium som 12- dag EMA handler under 26-dagers EMA Det opprinnelige krysset skjedde i slutten av september svart pil og MACD beveget seg videre inn i negativt territorium da 12-dagers EMA divergerte lenger fra 26-dagers EMA. Den oransje ar ea fremhever en periode med positive MACD-verdier, som er da 12-dagers EMA var over 26-dagers EMA-beskjed om at MACD-linjen var under 1 i denne perioden rød prikket linje Dette betyr avstanden mellom 12-dagers EMA og 26 - Dags EMA var mindre enn 1 poeng, noe som ikke er en stor forskjell. Signal Linje Crossovers. Signal linje crossovers er de vanligste MACD signaler Signal linjen er en 9-dagers EMA av MACD Line Som et bevegelige gjennomsnitt av indikatoren, det sporer MACD og gjør det lettere å se på MACD-svinger. Et bullish kryssoverfall oppstår når MACD dukker opp og krysser over signallinjen. Et bearish crossover oppstår når MACD slår seg ned og krysser under signallinjen. Overganger kan vare noen dager eller en få uker, alt avhenger av styrken av bevegelsen. Diligens er nødvendig før du stole på disse vanlige signalene. Signaloverganger ved positive eller negative ekstremer skal ses med forsiktighet Selv om MACD ikke har øvre og nedre grenser, kartlegger ca n anslå historiske ekstremer med en enkel visuell vurdering Det tar et sterkt trekk i den underliggende sikkerheten for å skape momentum til en ekstrem Selv om bevegelsen kan fortsette, vil momentum sannsynligvis sakte, og dette vil vanligvis produsere en signallinjeovergang i ekstremitetene. Volatilitet i Den underliggende sikkerheten kan også øke antall kryssinger. Tabellen nedenfor viser IBM med sin 12-dagers EMA-grønn, 26-dagers EMA-rød og 12,26,9 MACD i indikatorvinduet. Det var åtte signallinjetransfer på seks måneder fire opp og fire ned Det var noen gode signaler og noen dårlige signaler Det gule området fremhever en periode da MACD-linjen økte over 2 for å oppnå en positiv ekstreme. Det var to bearish signallinjetransfer i april og mai, men IBM fortsatte å øke høyere, selv selv om oppadgående momentum forsinket etter bølgen, var oppadgående momentum fortsatt sterkere enn nedadgående momentum i april-mai. Den tredje bearish signallinjens crossover i mai resulterte i et godt signal. Centerli ne Crossovers. Centerline crossovers er de neste vanligste MACD-signalene. En bullish midtlinjeovergang skjer når MACD-linjen beveger seg over nulllinjen for å bli positiv. Dette skjer når 12-dagers EMA for den underliggende sikkerheten beveger seg over 26-dagers EMA A bearish midtlinjeovergang skjer når MACD beveger seg under nulllinjen for å bli negativ Dette skjer når 12-dagers EMA beveger seg under 26-dagers EMA. Centerline-overganger kan vare noen dager eller noen måneder. Alt avhenger av styrken av trenden MACD vil forbli positiv så lenge det er en vedvarende opptrinn. MACD vil forbli negativ når det er en vedvarende nedtrend. Det neste diagrammet viser Pulte Homes PHM med minst fire midtlinjekryss i ni måneder. De resulterende signalene virket bra, fordi sterke trender oppsto med disse midtlinjens crossovers. Below er et diagram over Cummins Inc CMI med syv midtlinjeskift i fem måneder I motsetning til Pulte Homes, ville disse signalene ha resultert i mange w Hipsaws fordi sterke trender ikke materialiserte seg etter crossovers. Det neste diagrammet viser 3M MMM med et bullish centerline crossover i slutten av mars 2009 og en bearish centerline crossover tidlig i februar 2010 Dette signalet varet 10 måneder. Med andre ord var 12-dagers EMA over 26-dagers EMA i 10 måneder Dette var en sterk trend. Divergenser danner når MACD avviker fra prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. En bullish divergens danner når en sikkerhet registrerer en lavere lav, og MACD danner en høyere lav. Den lavere lave i sikkerheten bekrefter den nåværende nedgangen, men den høyere lave i MACD viser mindre nedadgående momentum Til tross for mindre nedadgående momentum, er nedadgående momentum fortsatt overfor oppadgående momentum så lenge MACD forblir i negativt territorium. Sakte nedadgående momentum kan noen ganger foreshadow en trend reversering eller et stort rally. Det neste diagrammet viser Google GOOG med en bullish divergens i oktober-november 2008 Først legg merke til at vi bruker sluttpriser til i dentify avviket MACD s glidende gjennomsnitt er basert på sluttkursene, og vi bør vurdere lukkekursene i sikkerheten i tillegg. Legg merke til at det var klare reaksjons-nedganger som både Google og MACD-linjen sprang i oktober og slutten av november. Tredje, legg merke til at MACD dannet en høyere lav som Google dannet en lavere lav i november. MACD dukket opp med en bullish divergens med en signal linje crossover i begynnelsen av desember Google bekreftet en reversering med motstand breakout. A bearish divergens skjemaer når en sikkerhet registrerer en høyere høy og MACD-linjen danner en lavere høyde. Den høyere høyden i sikkerheten er normal for en opptrend, men den lavere høyden i MACD viser mindre oppadgående momentum. Selv om oppadgående momentum kan være mindre, er oppadgående momentum fortsatt overviktende nedadgående momentum så lenge MACD er positiv. Waning oppover momentum kan noen ganger foreshadow en trend reversering eller betydelig nedgang. Da ser vi Gamestop GME med en stor bearish divergens fra august til oktober Lageret smidde en høyere høyde over 28, men MACD-linjen falt kort for sin tidligere høye og dannet en lavere høye. Den etterfølgende signallinjens overgang og støttebrudd i MACD var bearish. På prisdiagrammet varslet hvordan ødelagt støtte ble til motstand på throwback-studien i november rød prikket linje Denne tilbakekallingen ga en ny sjanse til å selge eller selge kort. Divergences bør tas med forsiktighet Bearish forskjeller er vanlige i en sterk opptrending, mens hausse divergenser oppstår ofte i en sterk downtrend Ja, du leser Den rette Uptrends starter ofte med et sterkt fremskritt som gir en økning i oppadgående momentum MACD Selv om opptrenden fortsetter fortsetter den i et langsommere tempo som fører til at MACD faller fra høyden. Oppadgående momentum er kanskje ikke så sterk, men oppadgående momentum er fortsetter å overskride nedsiden momentum så lenge MACD-linjen er over null Det motsatte skjer i begynnelsen av en sterk downtrend. Det neste diagrammet viser SP 500 ETF SPY med fire bearish divergenser fra august til november 2009 Til tross for mindre oppadgående momentum fortsatte ETF høyere fordi opptrenden var sterk. Legg merke til hvordan SPY fortsatte sin serie med høyere høyder og høyere lavt. Husk at oppadgående momentum er sterkere enn nedadgående momentum så lenge MACD er positiv Dens MACD-moment har kanskje vært mindre positivt sterk da forskuddene utvidet, men det var fortsatt stort sett positivt. MACD-indikatoren er spesiell fordi den bringer sammen momentum og trend i en indikator. Denne unike blanding av trend og momentum kan brukes til daglig , ukentlige eller månedlige diagrammer Standardinnstillingen for MACD er forskjellen mellom 12 og 26-årige EMAer. Diagrammer som leter etter mer følsomhet, kan prøve et kortere kortsiktig glidende gjennomsnitt og en lengre, langsiktig, glidende gjennomsnittlig MACD 5,35,5 er mer følsomme enn MACD 12,26,9 og kan være bedre egnet for ukentlige diagrammer. Diagrammer som leter etter mindre følsomhet kan vurdere å forlenge de bevegelige gjennomsnittene. En mindre sensiti ve MACD vil fortsatt oscillere over under null, men midtlinjens kryssoverføringer og signallinjens overganger vil være mindre hyppige. MACD er ikke spesielt bra for å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer Selv om det er mulig å identifisere nivåer som er historisk overkjøpt eller oversolgt, MACD har ingen øvre eller nedre grenser for å binde bevegelsen. Under skarpe bevegelser kan MACD fortsette å strekke seg utover sine historiske ekstremer. Husk at MACD-linjen beregnes ved hjelp av den faktiske forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt Dette betyr MACD Verdiene er avhengig av prisen på den underliggende sikkerheten. MACD-verdiene for en 20 aksjer kan variere fra -1 5 til 1 5, mens MACD-verdiene for en 100 kan variere fra -10 til 10. Det er ikke mulig å sammenligne MACD-verdier for en gruppe verdipapirer med varierende priser Hvis du vil sammenligne momentumavlesninger, bør du bruke PPC-prosentpoengprisen i stedet for MACD. Legg til MACD-indikatoren til SharpCharts. MACD kan settes som en indikator over, under eller bak et prissikkerhets sikt. Ved å plassere MACD bak prisplanen, er det enkelt å sammenligne momentumbevegelser med prisbevegelser. Når indikatoren er valgt fra rullegardinmenyen, vil standardparameteren innstillingen vises 12,26,9 Disse parametrene kan justeres for å øke følsomheten eller redusere følsomheten. MACD-histogrammet vises med indikatoren eller kan legges til som en separat indikator. Innstilling av signallinjen til 1, 12,26,1, fjerner MACD Histogram og signallinje En separat signallinje uten histogram kan legges til ved å velge Exp Mov Avg fra menyen Advanced Options Overlays. Click her for et live diagram av MACD indicator. Using MACD med StockCharts Scans. Here er noen prøvescaner som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter forskjellige MACD-signaler. MACD Bullish Signal Line Cross Denne skanningen avslører aksjer som handler over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og har et bullish signal linje crossover i n MACD Merk også at MACD er nødvendig for å være negativ for å forsikre seg om at denne oppgangen skjer etter en pullback Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre forfining. MACD Bearish Signal Line Cross Denne skanningen avslører aksjer som handler under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og har en bearish signal linje crossover i MACD Merk også at MACD er nødvendig for å være positiv for å sikre at denne nedgangen skjer etter en sprett Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre forfining. Ytterligere Study. From skaperen tilbyr denne boken en omfattende studerer for å bruke og tolke MACD. Technical Analysis - Verktøy for aktive investorer Gerald Appel. Moving Gjennomsnitt Hva er de. Av de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt vanligvis skrevet i denne opplæringen som MA er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet ut blant annet for å tillate handelsmenn å se på glatt data i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, passende kjent som et enkelt bevegelige gjennomsnittlig SMA, er beregnet ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med verdier For eksempel for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt, ville du legge opp sluttkursene fra de siste 10 dagene og deretter dele resultatet med 10 I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene 110 er delt med antall dager 10 for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet Hvis en handelsmann ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene Det resulterende gjennomsnittet under 11 tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi forhandlere en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et glidende gjennomsnitt og ikke jus ta regelmessig gjennomsnitt Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig for å regne for nye data etter hvert som det blir tilgjengelig Denne beregningsmåten sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2 flyttes den røde boksen som representerer de siste 10 datapunktene til høyre, når den nye verdien av 5 er lagt til settet, og den siste verdien av 15 er droppet fra beregningen Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter den høye verdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettets reduksjon, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10.Hva ser Flytte gjennomsnitt ut som en gang Verdiene av MA er beregnet, de er plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk mer på dette senere A s du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt på et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse svingete linjene kan virke distraherende eller forvirrende først, men du vil bli vant til dem som tiden går Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et bevegelige gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, vil vi introdusere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan det adskiller seg fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien er vektet det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene og bør ha en større påvirkning på sluttresultatet Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet EMA For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva er forskjellen mellom en SMA og en EMA. Eksponentiell flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Læring Den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange forhandlere, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen. Når du bruker formelen til å beregne det første punktet av EMA, kan du merke at det ikke er noen verdi tilgjengelig for å bruke som forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med en enkel flyttende ave raseri og fortsetter videre med formelen ovenfor. Vi har gitt deg et eksempelarkiv som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA er beregnet, la oss se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA, vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type av vektet gjennomsnitt I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk 15, men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Merk hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger og faller raskere enn SMA når prisen senker Denne responsen er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. What er de forskjellige dagene Gjennomsnittlig Flytte gjennomsnitt er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at oss Det kan fritt velge hvilken tidsramme de vil ha når de lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsrammen brukes til å lage gjennomsnittet, jo mer følsomme det vil være til prisendringer Jo lengre tidsperiode, jo mindre følsom eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du setter opp dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi.